Handel Złotymi i Srebrnymi Kontraktami Futures Jeśli szukasz zabezpieczenia przed inflacją, spekulatywną grę, alternatywną klasę inwestycyjną lub komercyjne zabezpieczenia, kontrakty futures na złoto i srebro mogą być zgodne z projektem. W tym artykule dobrze omówiono podstawy kontraktów futures na złoto i srebro oraz sposób ich sprzedaży. Ale należy uprzedzić: Handel na tym rynku pociąga za sobą znaczne ryzyko, a inwestorzy mogą stracić więcej niż pierwotnie zainwestowali. Co to są umowy dotyczące metali szlachetnych Futures Kontrakt na kontrakty terminowe metali szlachetnych jest prawnie wiążącą umową na dostawy złota lub srebra w przyszłości po uzgodnionej cenie. Umowy są ujednolicone przez kontrakty futures dotyczące ilości, jakości, czasu i miejsca dostawy. Tylko cena jest zmienna. Hedgers wykorzystują te umowy jako sposób na zarządzanie ryzykiem cenowym na oczekiwany zakup lub sprzedaż fizycznego metalu. Zapewniają również spekulantom możliwość udziału w rynkach bez fizycznego podtrzymywania. Istnieją dwie różne pozycje: długie (kupno) pozycja jest zobowiązaniem do przyjęcia fizycznego metalu, a krótką (sprzedażą) pozycję jest zobowiązanie do doręczenia. Znaczna większość kontraktów terminowych jest rozliczana przed datą dostawy. Na przykład dzieje się tak, gdy inwestor o długiej pozycji inicjuje krótką pozycję w tym samym kontrakcie, skutecznie eliminując pierwotną długą pozycję. Korzyści z kontraktów terminowych Ponieważ handel odbywa się w scentralizowanych giełdach. kontrakty terminowe typu futures oferują więcej dźwigni finansowej. elastyczności i integralności finansowej niż handel towarami. Dźwignia finansowa to możliwość handlu i zarządzania produktem o wysokiej wartości rynkowej o ułamku całkowitej wartości. Transakcje kontraktów terminowych typu futures realizowane są z marżą wyników. Wymaga znacznie mniej kapitału niż na rynku fizycznym. Dźwignia zapewnia spekulantom wyższą stopę zwrotu kapitału związaną z ryzykiem. Na przykład jeden kontrakt futures na złoto kontroluje 100 uncji troy. lub jedną cegłę ze złota. Wartość dolara tej umowy wynosi 100 razy cena rynkowa za jedną uncję złota. Jeśli rynek rośnie na poziomie 600 USD za uncję, wartość umowy to 60 000 (600 x 100 uncji). W oparciu o zasady dotyczące marży walutowej marża wymagana do kontroli jednej umowy wynosi zaledwie 4050. Więc na 4 050 można kontrolować 60 000 wartości złota. Jako inwestor daje to możliwość wykorzystania 1 do kontrolowania w przybliżeniu 15. Na rynkach terminowych tak samo łatwe jest zainicjowanie krótkiej pozycji jako długiej pozycji, dając uczestnikom dużą elastyczność. Ta elastyczność zapewnia hedery z możliwością ochrony ich pozycji fizycznych, a spekulantami zajmują stanowiska w oparciu o oczekiwania rynku. Wymiana, w której handlują kontrakty terminowe goldsilver, oferuje uczestnikom ryzyko związane z kontrahentem, co jest zapewnione przez wymianę usług rozliczeniowych. Wymiana działa jak nabywca każdego sprzedającego i vice versa, zmniejszając ryzyko, jeśli jedna ze stron nie wywiąże się ze swoich obowiązków. Specyfikacje kontraktów terminowych Istnieje kilka kontraktów złota sprzedawanych na giełdach w Stanach Zjednoczonych: jedno w firmie COMEX i dwa na eCBOT. Na obu giełdach jest umowa o wartości 100 tys. Uncji, a umowa mini (33,2 uncji troy) jest sprzedawana tylko w eCBOT. Srebro ma również dwa kontrakty na giełdzie eCBOT i jeden na koncie COMEX. Duża kontrakt to 5000 uncji, które są przedmiotem obrotu na obu giełdach, a eCBOT ma mini na 1000 uncji. Gold Futures Złoto jest w dolarach i centach za uncję. Na przykład, gdy złoto jest handel na poziomie 600 na uncję, kontrakt ma wartość 60 000 (600 x 100 uncji). Kupiec, który ma 600 lat i sprzedaje w 610, sprawi, że 1000 (610 600 10 zysku, 10 x 100 uncji 1000). Odwrotnie, przedsiębiorca, który ma 600 lat i sprzedaje w 590, straci 1000. Minimalny ruch cen lub wielkość kleszcza wynosi 10 centów. Rynek może mieć szeroki zasięg, ale musi poruszać się co 10 centów. Zarówno eCBOT, jak i COMEX określają dostawę do skarbców w Nowym Jorku. Piwnice te mogą ulec zmianie poprzez wymianę. Najbardziej aktywnymi miesiącami (w zależności od wolumenu i otwartego) są luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik i grudzień. Aby utrzymać uporządkowany rynek. wymiana ustali limity pozycji. Limitem pozycji jest maksymalna liczba kontraktów, na które może uczestniczyć jeden uczestnik. Istnieją różne limity pozycji dla hederów i spekulantów. Silver Futures Srebro jest przedmiotem handlu w dolarach i centach za uncję jak złoto. Na przykład, jeśli srebro jest w wysokości 10 na uncję, duża umowa ma wartość 50 000 (5000 uncji x 10 za uncję), a mini - 10 000 (1000 uncji x 10 na uncję). Wielkość kleszczu wynosi 0,001 na uncję, co odpowiada 5 na dużą umowę, a 1 na mini kontrakt. Rynek może nie handlować mniejszym przyrostem, ale może sprzedawać większe mnożniki, takie jak grosze. Podobnie jak złoto, wymogi dostawy dla obu giełd wskazują sklepienia w stanie Nowy Jork. Najbardziej aktywne miesiące na dostawę (według ilości i otwartych zainteresowań) to marzec, maj, lipiec, wrzesień i grudzień. Srebro, podobnie jak złoto, ma również limity pozycji ustalone przez wymianę. Hedgers i Spekulanci na rynku terminowym Podstawową funkcją każdego rynku kontraktów terminowych jest zapewnienie scentralizowanego rynku dla osób zainteresowanych kupnem lub sprzedażą fizycznych towarów w przyszłości. Rynek metalowych kontraktów futures pomaga hedderom zmniejszyć ryzyko związane z niekorzystnymi wahaniami cen na rynku pieniężnym. Przykładami żywopłotów są sklepienia bankowe, kopalnie, producenci i jubilerzy. Hedgers zajmują pozycję na rynku, która jest przeciwieństwem ich fizycznej pozycji. Ze względu na korelację cen między kontraktami futures a rynkiem spot. zysk na jednym rynku może zrównoważyć straty w drugim. Na przykład jubiler, który obawia się, że zapłaci wyższe ceny za złoto lub srebro, kupi umowę, aby zablokować gwarantowaną cenę. Jeśli cena rynkowa goldsilver wzrosła, będzie musiał zapłacić wyższe ceny goldsilver. Jednakże, ponieważ jubiler zajęł długą pozycję na rynku terminowym, mogła zarobić na kontrakcie futures, co zrównoważyłoby wzrost kosztów zakupu złota. Jeśli cena gotówkowa złota i ceny kontraktów terminowych spadły, hedder straci na swoich kontraktach terminowych, ale zapłać mniej, gdy kupi złoto na rynku pieniężnym. W przeciwieństwie do żywopłotów, spekulanci nie są zainteresowani dostawą, ale zamiast tego próbują zarobić, zakładając ryzyko rynkowe. Spekulanci obejmują inwestorów indywidualnych, funduszy hedgingowych lub doradców handlowych. Spekulanci mają wszystkie kształty i rozmiary i mogą być na rynku przez różne okresy czasu. Ci, którzy są często poza sesją, nazywają się scalpers. Trader dzienny posiada pozycję dłużej niż skalper, ale zwykle nie na noc. Prowadzący przedsiębiorstwo zajmuje pozycję na wielu sesjach. Wszyscy specjaliści muszą mieć świadomość, że jeśli rynek porusza się w przeciwnym kierunku, może to spowodować straty. Dolna linia Niezależnie od tego, czy jesteś żywopłotem czy spekulantem, pamiętaj, że handel pociąga za sobą znaczne ryzyko i nie nadaje się dla wszystkich. Choć mogą być znaczne zyski dla tych, którzy angażują się w handel futures na złoto i srebro, pamiętaj, że handlowanie kontraktami terminowymi jest najlepsze dla handlowców, którzy mają wiedzę potrzebną do osiągnięcia sukcesu na tych rynkach. Ekonomiczna teoria całkowitych wydatków w gospodarce i jej wpływu na produkcję i inflację. Opracowano ekonomię keynesowską. Aktywa w portfelu. Inwestycje portfelowe są realizowane z oczekiwaniem na uzyskanie zwrotu z inwestycji. To. Stosunek opracowany przez Jacka Treynora, który mierzy zarobki uzyskane ponad to, co można zarobić na ryzyku. Odkup akcji (odkupu) przez spółkę w celu zmniejszenia liczby akcji na rynku. Firmy. Zwrotem podatkowym jest zwrot podatku od osób fizycznych lub domowych, gdy rzeczywiste zobowiązanie podatkowe jest niższe od kwoty. Wartość pieniężna wszystkich gotowych dóbr i usług wyprodukowanych w granicach kraju w określonym przedziale czasowym. Podstawy funduszu: strategie 13 Zasadniczo kontrakty terminowe próbują przewidzieć, jaka wartość indeksu lub towaru będzie w pewnym momencie w przyszłości. Spekulanci na rynku terminowym mogą korzystać z różnych strategii, aby skorzystać ze wzrostu i spadku cen. Najczęstsze są znane jako długie, krótkie i rozprzestrzeniają się. Długi czas Gdy inwestor idzie długi - to znaczy zawiera umowę, zgadzając się na kupno i dostawę podstawy po ustalonej cenie - oznacza to, że stara się wykorzystać oczekiwany przyszły wzrost cen. Na przykład powiedzmy, że z początkowym marginesem 2000 w czerwcu Joe spekulant kupił jedną złotą kontrakt z września na 350 za uncję, za łączną kwotę 1000 uncji lub 350 000. Kupując w czerwcu Joe idzie długo, oczekując, że cena złota wzrośnie w momencie wygaśnięcia umowy we wrześniu. W sierpniu cena złota wzrasta o 2 do 352 za uncję, a Joe decyduje się sprzedać umowę w celu osiągnięcia zysku. Umowa na 1000 uncji miałaby teraz wartość 352 000, a zysk wyniesie 2000. Biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom dźwigni (pamiętaj, że początkowy margines wynosił 2000), przez dłuższy czas Joe osiągnął 100 zysków Oczywiście odwrotny byłby prawdziwy, gdyby cena złota za uncję spadła o 2. Spekulant mógłby zrealizować 100 utrata. Ważne jest również, aby pamiętać, że w okresie obowiązywania umowy przez Joe, marża mogłaby spaść poniżej poziomu marginesu utrzymania. W związku z tym musiał odpowiadać na kilka wezwań do depozytu zabezpieczającego, powodując jeszcze większe straty lub mniejszy zysk. Przejście na krótki spekulant, który idzie krótko, to znaczy, podpisuje kontrakty terminowe, zgadzając się na sprzedaż i dostarczenie podstawy po ustalonej cenie - chce zarobić na spadającym poziomie cen. Dzięki sprzedaży wysokiej, umowa może zostać odkupiona w przyszłości po niższej cenie, generując tym samym zyski dla spekulatora. Powiedzmy, że Sara przeprowadziła pewne badania i doszła do wniosku, że cena ropy będzie spadać w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. W listopadzie mogła sprzedać umowę w obecnej wyższej cenie i kupić ją w ciągu najbliższych sześciu miesięcy po obniżeniu ceny. Ta strategia nazywa się krótko i jest używana, gdy spekulanci korzystają z malejącego rynku. Załóżmy, że przy początkowym depozycie zabezpieczającym na poziomie 3.000 Sara sprzedała jedną umowę na ropę naftową w maju (jedna umowa wynosi 1000 baryłek) na poziomie 25 na baryłkę, za łączną kwotę 25 000. W marcu cena ropy wyniosła 20 euro za baryłkę, a Sara czuła, że nadszedł czas na zarobienie zysków. Jako taka odkupiła umowę, której wartość wyniosła 20 000. Krótko mówiąc, Sara zarobiła 5000, ale jeśli badania Sarasa nie były gruntowne i podjęła inną decyzję, jej strategia mogła zakończyć się wielką stratą. Spread Jak widać, długie i krótkie są pozycje, które w zasadzie dotyczą zakupu lub sprzedaży umowy, aby skorzystać z rosnących lub malejących cen w przyszłości. Inną wspólną strategią używaną przez kontrahentów terminowych jest spread. Spready polegają na skorzystaniu z różnicy cen między dwoma różnymi umowami tego samego towaru. Rozpowszechnianie jest uważane za jedną z najbardziej konserwatywnych form handlu na rynku terminowym, ponieważ jest dużo bezpieczniejsze niż handel kontraktami futures na krótkie okresy (nago). Istnieje wiele różnych rodzajów spreadów, w tym: Spread Calendar - wymaga jednoczesnego zakupu i sprzedaży dwóch kontraktów futures tego samego typu, mających tę samą cenę, ale różnych dat dostawy. Intermarket Spread - tutaj inwestor, z kontraktami z tego samego miesiąca, wyjeżdża na dany rynek i krótko na innym rynku. Na przykład inwestor może wziąć Short June Wheat i Long June Pork Bellies. Inter-Exchange Spread - jest to rodzaj rozprzestrzeniania, w którym każda pozycja jest tworzona na różnych kontraktach futures. Na przykład inwestor może utworzyć pozycję w Chicago Board of Trade (CBOT) i Londyńskiej Międzynarodowej Rynku Finansowym Futures i Options Exchange (LIFFE).Futures 038 Options Strategy Guide Wykorzystywanie kontraktów futures i opcji, niezależnie czy to w połączeniu, czy może oferować niezliczone możliwości handlowych. 25 strategii w tym przewodniku nie ma na celu dostarczyć pełnego przewodnika po każdej możliwej strategii handlowej, ale raczej jako punkt wyjścia. Niezależnie od tego, czy jest to najlepsza strategia, czy też dalsze działania, zależy Ci od wiedzy na temat rynku, zdolności do przenoszenia ryzyka i celów obrotu towarem. Jak korzystać z tego przewodnika - niniejsza publikacja została opracowana, a nie jako kompletny przewodnik po wszystkich możliwych scenariuszach, ale raczej jako prosta w obsłudze instrukcja sugerująca możliwe strategie handlowe. Długie kontrakty terminowe - kiedy jesteś uparty i nie ma pewności co do zmienności. Nie zmieni się zmienność. Jeśli jednak zdecydujesz się na niestabilność, a ta opinia okazuje się prawidłowa, jedna z innych strategii może mieć większy potencjał zysku i mniejsze ryzyko. Długie Syntetyczne Futures - Kiedy jesteś uparty i nie ma pewności co do zmienności. Nie zmieni się zmienność. Jeśli jednak zdecydujesz się na niestabilność, a ta opinia okazuje się prawidłowa, jedna z innych strategii może mieć większy potencjał zysku i mniejsze ryzyko. Może być przedmiotem obrotu od początkowej długiej rozmowy lub krótkiej pozycji put, aby stworzyć silniejsze pozycje uparty. Krótkie syntetyczne kontrakty terminowe - kiedy jesteś niezdecydowany na rynku i nie wiesz o zmienności. Nie zmieni się zmienność. Jeśli jednak zdecydujesz się na niestabilność, a ta opinia okazuje się prawidłowa, jedna z innych strategii może mieć większy potencjał zysku i mniejsze ryzyko. Mogą być przedmiotem obrotu od początkowego krótkiego połączenia lub długiej pozycji, aby stworzyć silniejszą pozycję niekorzystną. Długie odwrócenie ryzyka - kiedy jesteś na rynku i niepewny co do zmienności. Zazwyczaj ta pozycja jest inicjowana jako kontynuacja innej strategii. Jego ryzyko jest takie samo, jak DŁUGIE PRZYSZŁOŚCI, z wyjątkiem tego, że jest płaski obszar o niewielkim lub żadnym zyskem. Skrócenie ryzyka krótkookresowego - gdy jesteś na rynku i nie wiesz o zmienności. Zazwyczaj ta pozycja jest inicjowana jako kontynuacja innej strategii. Jej ryzyko jest takie samo jak KRÓTKIE PRZYSZŁOŚCI, z wyjątkiem tego, że jest płaska powierzchnia niewielkiej lub żadnej korzyści. Krótkie wezwanie - kiedy jesteś niedźwiedzią na rynku. Sprzedaj out-of-the-money (wyższy strajk) stawia jeśli mniej jesteś pewny, że rynek spadnie, sprzedaj pieniądze pod warunkiem, że masz pewność, że rynek stagnacji lub upadku. Short Put - Jeśli uważasz, że rynek nie zejdzie. Sprzedaj opcję "out-of-the-money" (niskie strajki), jeśli jesteś nieco przekonany, sprzedaj opcje na pieniądze, jeśli jesteś bardzo pewny, że rynek stagnacji lub wzrostu. Jeśli masz wątpliwości, że rynek stagnacji i będzie bardziej optymistyczny, zrób to w jak największym stopniu. Bull Spread - Jeśli uważasz, że rynek wzrośnie, ale z ograniczoną do góry nogami. Dobra pozycja, jeśli chcesz być na rynku, ale mniej pewni oczekiwań. Jesteś w dobrej firmie. Jest to najbardziej popularny handel uparty. Niedźwiedź Spread - Jeśli uważasz, że rynek zejdzie, ale z ograniczonymi minusami. Dobra pozycja, jeśli chcesz być na rynku, ale mniej ufa od niedźwiedzich oczekiwań. Najbardziej popularne miejsce wśród niedźwiedzi, ponieważ może być wpisane jako konserwatywny handel, gdy nie ma pewności co do stanowiska niedźwiedzi. Długi motyl - jedna z niewielu pozycji, która może być wpisana w długoterminowych seriach opcji. Podaj kiedy, z jednym miesiącem lub dłużej, koszt rozłożenia wynosi 10% lub mniej w przypadku BA (20% jeśli istnieje strajk między A i B). Jest to zasada sprawdzania teoretycznych wartości. Krótki motyl - gdy rynek jest poniżej lub powyżej C i pozycja jest zbyt drogie z miesiącem lub tak w lewo. Lub, gdy pozostało tylko kilka tygodni, rynek zbliża się do B i spodziewasz się bliskiego przemieszczania się w dowolnym kierunku. Długi żelazny motyl - gdy rynek jest poniżej lub powyżej C, a pozycja jest niższa niż miesiąc. Lub, gdy pozostało jeszcze kilka tygodni, rynek zbliża się do B i oczekuje się, że nastąpi zbliżający się ruch w dowolnym kierunku. Krótki Żelazny Motyl - Wprowadź, jeśli kredyt krótkoterminowy Butterflys w Krótkim Żelazo wynosi 80 procent lub więcej CA, a przewidujesz przedłużony okres względnej stabilności cen, w przypadku którego bazowy będzie w pobliżu punktu środkowego zakresu CA zbliżonego do wygaśnięcia. Jest to zasada sprawdzania teoretycznych wartości. Long Straddle - Jeśli rynek jest w pobliżu A i spodziewasz się, że zacznie się poruszać, ale nie wiesz, w którą stronę. Szczególnie dobra pozycja, jeśli rynek jest spokojny, a następnie zaczyna się zygzakiem gwałtownie, sygnalizując potencjalną erupcję. Long Strangle - Jeśli rynek znajduje się w zasięgu lub blisko (A-B) i był stagnacyjny. Jeśli rynek eksploduje w dowolny sposób, zarabiasz pieniądze, jeśli rynek nadal będzie stagnować, tracisz mniej niż przy długim rozkładzie. Również użyteczne, jeśli spodziewana zmienność wzrośnie. Short Strangle - Jeśli rynek znajduje się w zasięgu lub blisko (A-B), a choć aktywny jest cichy. Jeśli rynek przechodzi w stan stagnacji, zarabiasz pieniądze, jeśli nadal będzie aktywny, możesz mieć trochę mniejsze ryzyko, a następnie z krótkim straddle. Ratio Call Spread - zazwyczaj wprowadzane, gdy rynek znajduje się w pobliżu A i użytkownik spodziewa się lekkiego lub umiarkowanego wzrostu na rynku, ale widzi potencjał do zbycia. Jedna z najczęstszych opcji rozprzestrzeniania, rzadko wykonywana więcej niż 1: 3 (dwa nadmiarowe szorty) z powodu ryzyka zwrotu. Stosunek Spread - zwykle weszła, gdy rynek zbliża się do B i oczekujesz, że rynek lekko spadnie do umiarkowanego, ale zobaczy potencjał gwałtownego wzrostu. Jedna z najczęstszych opcji rozprzestrzeniania się, rzadko wykonuje więcej niż 1: 3 (dwa nadmiary krótkich spodenek) ze względu na ryzyko spadku. Pudełko lub konwersja - czasami rynek zniknie z linii, aby uzasadnić początkowe wejście do jednej z tych pozycji. Są jednak najczęściej używane do blokowania wszystkich lub części portfela poprzez kupno lub sprzedaż w celu utworzenia brakujących nóg pozycji. Są to alternatywy dla zamknięcia pozycji po ewentualnie niekorzystnych cenach. Główny pasek boczny Dołącz Daniels Ag Marketing w San Antonio, TX do Kick Off Commodity Classic 2017 Był gospodarzem naszego panelu strategicznego Ag Agencji z 2017 r. Na RIO RIO Cantina na nadbrzeżu. Dołącz do nas i delektuj się świeżymi produktami Tex-Mex, w tym napojami, przekąskami i kolacją oraz panelem dyskusyjnym z udziałem wszystkich naszych specjalistów ds. Rynku agrarnego. Podnieś swój handel Dlaczego wybrałem cenę DT był pierwszą atrakcją, muszę przyznać. Kiedy poznałem mojego maklera, Matt, wiedziałem, że jestem w dobrych rękach. On jest zawsze na miejscu i gotowy do pracy. Nawet gdybym bałagan rzeczy x02026 Czytaj więcej Copyright xA9 2017 xB7 Daniels Trading. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten materiał jest przekazywany jako próśba o zawarcie transakcji na instrumentach pochodnych. Ten materiał został przygotowany przez pośrednika handlowego Daniels Trading, który dostarcza komentarza rynkowego do badań i zaleceń handlowych w ramach jego pozyskiwania na konta i pozyskiwania transakcji, jednak Daniels Trading nie prowadzi działu badań zgodnie z zasadą CFTC 1.71. Daniels Trading, jej główni, brokerzy i pracownicy mogą prowadzić handel instrumentami pochodnymi na własny rachunek lub na rachunkach innych. Ze względu na różne czynniki (takie jak tolerancja na ryzyko, wymogi dotyczące marży, cele handlowe, strategie krótkoterminowe i długoterminowe, analiza techniczna a fundamentalna analiza rynku oraz inne czynniki) takie zawirowania mogą skutkować wszczęciem lub likwidacją odmiennych pozycji lub wbrew opiniom i zaleceniom w niej zawartym. Dotychczasowe wyniki niekoniecznie oznaczają przyszłe wyniki. Ryzyko utraty handlowej kontraktów futures lub opcji towarowych może być znaczne, a zatem inwestorzy powinni zrozumieć ryzyko związane z pozyskaniem dźwigni finansowej i muszą ponosić odpowiedzialność za ryzyko związane z tymi inwestycjami i za ich wyniki. Należy dokładnie rozważyć, czy taki handel jest odpowiedni dla Ciebie w świetle okoliczności i zasobów finansowych. Powinieneś przeczytać stronę internetową z informacjami o ryzyku dostępną pod adresem DanielsTrading u dołu strony głównej. Firma Daniels Trading nie jest powiązana, ani nie popiera systemu handlu, biuletynu lub innej podobnej usługi. Daniels Trading nie gwarantuje ani nie weryfikuje żadnych roszczeń dotyczących osiągnięć osiągniętych przez takie systemy lub usługi. Gold Strategie Handlowe dla Handlowców Świadczeń Handlowych Jak stosować relatywną siłę do złotych strategii handlowych W ciągu ostatnich kilku miesięcy ceny złota gwałtownie spadają. W tym okresie otrzymałem kilka e-maili z prośbą o pokazanie strategii handlu złotem, które działają w tych warunkach rynkowych. Więc dzisiaj I8217m będzie pokazać proste względne siły handlu metod, które mają zastosowanie do złota. Termin nie może być lepszy, ponieważ wczoraj w styczniu artykuł omówił, jak stosować względną siłę na giełdzie. Zauważyłem, że pokazanie, jak ta metoda działa na jednym z najbardziej popularnych rynków na świecie, będzie dobrym kontynuacją, w którym wczoraj pozostawiliśmy. Jeśli nie zrobiłbyś sobie szansy na przeczytanie wczorajszego artykułu, kliknij ten link. Obecne państwo złotego rynku W ciągu ostatnich 12 lat rynek złota był jednym z największych rynków byków w historii. Pamiętam ceny złota w 2000 r. Na poziomie 280 i osiągając poziom około 1900 r. Nieco ponad miesiąc temu. Możesz zobaczyć cały postęp progresywności w tym miesięcznym wykresie cen złota. Zwróć uwagę na siłę tego rynku, a tylko kilka miesięcy w dół na całej długości rynku byków. Na początku tego rajdu pojawiły się pierwsze katalizatory, wojna, spadek gospodarki i inne podstawowe czynniki. Złoty Rajd był jednym z najdłuższych rajdów w historii Złoty Rynek Zmienia Niedźwiedź Podobnie jak większość rzeczy w życiu, wszystko musi się skończyć, a uparty rynek złota nie jest wyjątkiem. Wydaje się, że gospodarka zaczyna się ponownie rosnąć, ropa zaczyna słabnąć, a rynek mieszkaniowy znów staje się uparty. Wszystkie oznaki wskazują na nieoczekiwany złoty cykl, który może doprowadzić do skasowania większości zysków, jakie zauważyliśmy przez ostatnie kilka lat. Jak wiesz, rynki spadają znacznie szybciej niż rosną, więc przygotuj się na bardzo szybką korektę cen na rynku złota. Na tym wykresie można zobaczyć kilka poziomów wsparcia, z którymi złoto będzie musiało przejść, ale z mojego doświadczenia korekta może w ciągu najbliższych 2 lat doprowadzić do niskich cen. Warto pamiętać, że ceny zwykle spadają 3 razy szybciej niż rosnąć W jaki sposób handlowcy kupują wykorzystać zalety strategii handlu złotem Ponieważ rynek złota jest tak dużym i popularnym rynkiem, istnieją dziesiątki akcji i kilka świetnych ETF8217, które korelują ponad 90 procent z złoto na miejscu. Oznacza to, że don8217t musi kupować lub sprzedawać złoto lub otworzyć konto futures, aby skorzystać z tej tendencji spadkowej. Spójrz na następujące ETF, które silnie korelują ze złoto. Trudno sobie wyobrazić, że korelacja zbliża się między rynkiem pieniężnym a tymi zapasami. Korelacja między złoto gotówkowe a GLD ETF to ponad 90 Spójrz na ten wykres Gold Corp, jest to jeden z największych zasobów w sektorze złota i jest częścią GLD ETF, jak również. Możesz stwierdzić, że towar jest śledzony wraz z resztą sektora prawie zaznaczyć na kleszcz. Naszym zadaniem jest znalezienie dwóch stad w sektorze, które są bardzo skorelowane, co pomoże zmniejszyć ryzyko i zwiększyć zyski przy stosowaniu strategii względnej siły do dwóch oddzielnych zasobów. Chcesz odnaleźć dwa z najbardziej skorelowanych i bliskich akcji, które mogłyby działać najlepiej. Złoto korporacyjne koreluje z rynkiem złota i ETF Bardzo silnie Inne magazyny Chciałbym, abyś zwracał uwagę na to, że jest Newmont Mining, który jest kolejnym dużym graczem złota i jest częścią GLD ETF. Są to dwa zapasy, które będziemy używać w naszym względnym handlu siłami. Zauważ, że dwa zapasy są prawie identyczne, gdy są analizowane na wykresie słupkowym. Pamiętaj, że chcesz znaleźć najbliższą korelację. Oba obrachunki handlowe są bardzo bliskie sobie nawzajem Jak wykonywać transakcje wytrzymałości względnej Po zidentyfikowaniu dwóch bardzo ściśle powiązanych stanów, czas, aby zdecydować, który z nich chcesz zobaczyć, a który chcesz kupić. Reguły są bardzo proste w tym zakresie. Sprzedajesz słabsze z obu stad i kupisz mocniejszy z dwóch stad, to naprawdę nie ma prostszego. Po prostu wyrównaj dwa zapasy tak jak ja na tym wykresie i zobacz, który z nich jest w dół największy procent z obu. W tym przykładzie można zobaczyć, w jaki sposób górnictwo Newmont Mining spadło o ponad 30, podczas gdy zasoby GG spadły tylko o około 22. Możesz zainicjować długą pozycję na giełdzie GG i zainicjować krótką pozycję na Newmont Mining. Wyrównaj oba zapasy na wykresie, a zobaczysz, który z nich jest słabszy, a który jest silniejszy. Najważniejszy krok Kluczowym krokiem jest wyrównywanie pozycji, tak aby stado rosło i stan był równy lub tak blisko równej ekspozycji jak to możliwe. Ostatnią rzeczą, którą chcesz, jest nieproporcjonalne zyski i przegrane na tego typu stanowisku. I8217ve zrobił kilka tutoriali na temat wyrównywania pozycji i można je znaleźć w MarketGeeks lub na naszym kanale wideo. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, przejdź tutaj: Podręcznik dla początkujących do analizy sektora zapasów i prostego handlu taktycznymi dla większych zysków Szczęśliwie, co najlepsze Roger Scott Starszy trenerek Market Geeks
Comments
Post a Comment